Handel Intraday Volume Zyklen Unter Verwendung Eines Genetischen Algorithmus

Handel Intraday Volume Zyklen unter Verwendung eines genetischen Algorithmus May 30, 2014 Detect Intraday Volume Cycles für den E-mini S & P 500 Futures mit Hilfe eines genetischen Algorithmus Eine der Möglichkeiten zur Analyse von Zyklen in Finanzdaten, Zyklen in gehandelte Volumen zu erkennen. Insbesondere gibt es interessante Korrelationen zwischen dem Festbetrag von Handelsvolumen und Preisumkehr im Intraday-Handel. Wenn Sie in der Lage, diese statischen Volumen Zahlen, die Intraday-Kursbewegungen erklären kann erkennen sind, einen Vorteil haben, die Sie für Ihr Trading strategy. Thus statt zeitbasierte Zyklen, macht es wenig Sinn, für die Anzahlung in Höhe von Volumen-Zyklen, um Spot-Markt zu suchen dreht. Allerdings, wenn Sie die aktiven Korrelationen zwischen Volumen Zyklen und Preisbewegungen festgestellt haben, dieses Verhalten wird nicht statisch bleiben. Es ist daher ziemlich schwierig, Schritt zu halten mit den herrschenden Volumen Zyklen halten, da diese Zyklen sind dynamisch. Auf einer täglichen Basis, werden die Volumen-Zyklen nach den verfügbaren Händler, wie sie das verfügbare Volumen, die in beiden Richtungen für die Richtung der Kursbewegung zu ändern gehandelt werden muss, stellen einzustellen. Ein genetischer Algorithmus (GA) ist ein vielversprechender Weg, um Volumenzyklen zu erkennen und um die Strömung von Händlern tägigen integrieren. Es ist eine neue Alternative zur Verwendung digitaler Signalverarbeitung zur Detektion möglich Zyklen. Akin auf Chromosomen in einem Genom, wird ein GA mögliche Zykluslänge Einstellungen für lange, kurze und Ausstiegssignale überprüfen. Das Genom wandelt auf einem evolutionären Prozess, der Mutation, Crossover, und das Überleben des Stärkeren beinhaltet basiert. In ähnlicher Weise auf der Grundlage einer Zufalls Bevölkerung Zyklus Genome, wird der GA weiterentwickeln, um Nutzvolumen Zyklen bei unterschiedlichen Ausgangspunkte zu erkennen und diese Zyklen auf der Grundlage der Regeln der natürlichen Entwicklung zu optimieren. Jedes Genom wird gegen einen speziellen Fitness-Funktion, die einfach überprüft die Equity-Kurve, wenn Sie diese Volumenzyklen gehandelt haben gemessen. Diese Strategie erfordert eine Charting und Analyse-Plattform, die die Daten Diagramm kann, gelten Zyklusanalyse, verwenden Sie Gas und Warnungen auf der Grundlage der für die Echtzeit-Handel identifiziert Strategien anzuwenden. Die WhenToTrade Charting-Software erlaubt Ihnen, alle diese Anforderungen in Ihr Trading-Strategie zu integrieren. Das folgende Beispiel veranschaulicht die Anwendung dieser Strategie des Handelsvolumens Zyklen in der Praxis. Die Strategie wurde bereits vor Markt Stunden angelegt und wurde Live im Laufe der Sitzung aufgezeichnet. So können Sie das Handelsergebnis durch den Video Link am Ende dieses Artikels zu überprüfen. Einrichten der Diagramm bevor der Handelstag beginnt Diese Strategie verwendet einen 8000-Volumendiagramm für die SP500 eMini Futures; das heißt, wird eine Bar aufgetragen, nachdem das Handelsvolumen 8k erreicht hat. Somit zeigt die x-Achse eine lineare Betrag von Volumen und keine Zeit. Somit ist die Zykluslänge in diesen Diagrammen eine feste Zeitperiode, aber eine festgelegte Menge des Volumens repräsentieren. In unserem Beispiel haben wir unsere Intraday-Trading-Strategie am 17. Januar 2014 07.00 Uhr New Yorker Zeit, eine Stunde vor dem großen US-Markt öffnet. Wir wenden die GA auf die Daten für die vor zwei Wochen, um die Zyklus Genome entwickeln. Daten vom 2. bis 15. Januar für den GA Prozess verwendet wird. Daten für das Out-of-Sample-Periode von 15 bis 16 Januar, wird verwendet, um die Ergebnisse zu überprüfen. Wir verwenden den Relative Strength Index (RSI), um die Lautstärke-Zyklen auf den Preis-Chart für diese Echtzeit-Beispiel zu analysieren. Der RSI arbeitet als Oszillator und ist zyklisch in der Natur; Daher kann es verwendet werden, um Zyklen zu detektieren. Sobald der RSI für die Lautstärkebalken kreuzt einen besonderen Wert, wird ein Signal erzeugt werden. Jeder Handelssignal hat zwei Parameter-Einstellung eine Länge für den RSI und einen individuellen Schwellenwert, der die Cut-off-Wert für das Signal erzeugt wird repräsentiert. Die Kombination aus dem Crossover-Schwelle und der RSI Länge darstellt festen aktiven Zyklusmaßnahmen durch den RSI-Indikator. Wir ermöglichen individuelle Kombinationen dieser Parameter für lange, kurze und Ausstiegssignale. Wir setzen deshalb voraus, dass verschiedene volumne Zyklen aktiv zu lange und kurze Signale auslösen. Dies ermöglicht uns, synchron mit der tatsächlichen Merkmale der Händler Emotionen bleiben, da kurze Zyklen sind meist schneller und schärfer als langen Zyklen. Der generische Skript, um dieses Signal Anwendung ist wie folgt: CROSSOVER ( RSI (in der Nähe, Länge) TRESHOLD) Das GA für nur 3-5 Minuten laufen und die Stärkeren Genomen aus der Bevölkerung identifiziert. Es ist ein wichtiger Vorteil des GA über Brute-Force-Optimierungsalgorithmen: Ein Brute-Force-Technik überprüft jede Parameterkombination für lokale Optima. Für unser Beispiel würde dies die folgenden Suchraum implizieren: Der RSI Länge kann Werte zwischen 5-35 und dem Crossover-Schwelle finden kann 30 verschiedene Werte annehmen. Somit kann jedes unabhängige Signal 30 * 30 = 900 möglichen Parameterkombinationen zu haben. Dies führt zu einem Suchraum von mehr als 600 Milliarden mögliche Handelsstrategien (900x900x900x900). Ein Brute-Force-Algorithmus müssen alle Kombinationen für die beste Kombination zu überprüfen. In den meisten Fällen ist dies nicht möglich innerhalb kurzer Zeit, und daher nicht in einer Intraday-Handel-Setup, wo die Ergebnisse in der Früh sind erforderlich, bevor der Markt öffnet erhoben. Auf der anderen Seite kann der GA profitable Kombinationen innerhalb von drei Minuten in diesem riesigen Suchraum auf der Grundlage der Regeln der natürlichen Evolution erkennen. Der Prozess der natürlichen Evolution ist ähnlich dem Verhalten von Zyklen und der dynamischen Komponente innerhalb der Märkte. Somit sind die Eigenschaften des GA ähneln übrigens Zyklen treiben Finanzmärkte. Bild 2 zeichnet die Handelssystem Eigenschaften für jedes Genom aus der Bevölkerung identifiziert. Die Genome werden durch die Fitness-Funktion, die konstant ansteigenden Aktienkurven basierend auf den gegebenen Fitness Kriterien sucht, sortiert. Die GA konnte Zyklen innerhalb des RSI-Oszillator des Volumens Diagramm, das eine Rentabilität von 76% oder 86 E-Mini-Futures Punkte von 02 bis 15 Januar generiert erfassen. Die Equity-Kurve ist eine Konstante ansteigenden Linie, die konstanten Gewinn pro Trade und mit geringem Risiko anzeigt. Selbst die out-of-sample-Equity-Kurve für die letzten zwei Tage (der Bereich rechts von der roten Linie) zeigt dasselbe Verhalten, das vielversprechend ist. Bringen Sie die Stärkeren Zyklen durch die GA gefunden, um Echtzeit-Trading-Chart Auf der Grundlage dieser Statistik, scheint der GA fit zu realen Marktbedingungen angewendet werden, um zu sein. So wendeten wir dieses System auf die Marktbedingungen zu leben. Die auf der rechten Seite der Abbildung 2 generierten Scripts können jetzt in jeder Echtzeit-Alarmierung Modul integriert werden. Die WTT-Plattform umfasst eine Benachrichtigung Generator. Auf diese Weise wurden die Skripts zusammen mit den Parametern in den Live-Warnung Motor eingebaut und aktiviert ein paar Minuten, bevor der Markt öffnet. In Bild 3 ist die Zeile "ALARM START" zeigt an, wenn die Warnung angewendet wurde. Ab diesem Zeitpunkt ist das System der Überwachung der Volumendiagramm nach den Regeln und Echtzeit eingehende Signale. Die Warnungen werden in einem speziellen Alarmfenster dargestellt und werden direkt in der Karte als rote und grüne Pfeile in Echtzeit aufgezeichnet als neue Bars aufgetragen sind. Bild 3 zeigt die Ergebnisse, nachdem die Handels Setup wurde bei offen stehenden Markt der Tabelle angewendet. Die Pfeile wurden in Echtzeit dargestellt. Bild 3: Echtzeit-Handelssignale aus den erfassten Parameter-Kombinationen Wie in Abbildung 3 zu sehen ist, unsere erkannt Zyklusparameterkombinationen für die Eingangs - und Ausgangssignale erzeugt acht Trades während des Tages. Von diesen acht Trades, sieben waren profitabel und erwirtschaftete einen Gesamtgewinn von mehr als 11 E-Mini-Futures Punkte für den Handelstag. Die in der Tabelle angegebenen Trades wurden nicht ex-post eingebaut. Dieses Verhalten wurde während des Tages aufgenommen und Sie das Skript im Live-Modus, wo die letzten beiden Signale werden in der Tabelle während der Live-Aufnahme generiert beobachten. Die Video-Link für dieses Handelstages ist am Ende dieses Artikels. Dieses Beispiel zeigt die Leistung des Kombizyklus-Analyse, Volumen-Charts, und Gas. So hebt er die Macht, was möglich ist, wenn Sie das Wissen und die Werkzeuge zur Hand, um die Macht der Zyklen und Gas zu nutzen haben. Dieser Artikel zeigt, wie man eine genetische Motors gelten für Ihre Handelssysteme für den Handel Tag vorzubereiten. Eine PDF-Version des Artikels ist als Download / Druckvariante. Das Handels Diagramm in großem Maßstab ist hier erhältlich im Vollbild: Größeres Bild anzeigen 3 Echtzeit-Video-Schnappschuss der Live-Trading-Sitzung Die Echtzeit-Video, dass zeigt, (1) dass die GA wurde vor offen stehenden Markt und (2) die Methode der Überwachung der in Echtzeit erzeugten Signale laufen, finden Sie hier: