Der ursprünglichen Regelung Getestet von 1995.01.01 bis 2014.05.31. Maximal 20 Positionen bei 10% des Eigenkapitals je. Das bedeutet, die Strategie 200% investiert werden. Selten hat man erhalten 200% investiert nach Nick Radge. Schließen von mehr als 100-Tage-Durchschnitt Schließen kleiner als die 5-Tage-Durchschnitt 3 Tiefs. (Nicht niedriger schließt, Ich habe diesen Fehler das erste Mal habe ich den Code schrieb) Mitglied der Russell 1000 Ein Limit Kauforder für den nächsten Tag, wenn der Preis fällt eine weitere 0,5-mal 10-Tage-Average True Range. Close größer ist als der Schlusskurs des Vortages Verkaufen auf der nächsten offenen Anmerkungen zu den Regeln Keine Lust Regeln sind hier. Es ist Standard-Mean-Reversion-Strategie. In Zeiten der Strategie wird mehr Signale als es offene Slots für zu produzieren. Um dies zu handeln, muss man beobachten die Märkte im Laufe des Tages sein und die Signale, wie sie geschehen. Dies ist nicht realistisch für die meisten Menschen, da sie nicht Vollzeit-Trader sitzen vor ihren Computern sind. Man könnte dies zu automatisieren, aber das ist keine einfache Aufgabe. Sie können Pause am sehr einfache Ausfahrt Regel genommen haben 'eine aus der Nähe. »Das Regeln bringt Erinnerungen zurück, während ich für Connors Forschung arbeiten. Das erste Mal hörte ich von dieser Regel und getestet. Ich dachte, es gibt keine Möglichkeit diese Regel funktionieren könnte. Ich dachte, es wäre eine ganz gute Strategie zu zerstören. Ich war verblüfft, dass es funktioniert und gute Ergebnisse. Das ist, warum ich sage, dass man Ideen vor dem Wurf sie heraus zu testen. Man weiß nie, was funktionieren wird. Die getesteten Regeln Ich habe die folgenden Änderungen an ursprünglichen Regeln. Geprüft vom 1.1.2004 bis 2014.06.30 Lassen Sie max von 10 Positionen bei jeweils 10%. Keinen Spielraum. Hinzugefügt eine Liquiditätsregeln: 21-Tage-Durchschnitt von Dollar-Volumen von mehr als 10 Millionen $ Preis der Handel mehr als 1 Wenn es mehr Signale als offene Positionen, würde der Code nach dem Zufallsprinzip auswählen, welche Aktien zu geben. Ich lief dann 500 Läufen für jeden Test. Russell 1000 Ergebnisse Die durchschnittliche Auto der Monte-Carlo-500 läuft, ist 22,35% mit einem Max DD von 21,02%. Überraschend gute Ergebnisse aus einer solchen einfachen Regeln. Die Standardabweichung für Auto und MDD sind viel kleiner als erwartet. SP 500 Ergebnisse Die Ergebnisse sind nicht so gut wie mit dem Russell 1000, aber immer noch gut. Wahrscheinlich wegen der kleineren Universums, um die Exposition zu verringern führt. Russell 3000 Ergebnisse Mit einem größeren Universum, gibt uns mehr Exposition, die höher CAR verleiht. Kalkulationstabelle Wenn Sie Interesse an einer Tabellenkalkulation der verwendet wird, um diese Tabellen zu generieren Daten sind, dann geben Sie Ihre Informationen unten, und ich werde Ihnen einen Link zu der Tabellenkalkulation zu senden. Die Tabelle enthält die Voll Monte-Carlo-Laufdaten. In der Tabelle sind Details, wie man das AmiBroker Code, den ich für diesen Beitrag verwendet erhalten. Abschließende Gedanken Ich mag an dieser Strategie ist, wie einfach es ist, dennoch gute Ergebnisse. Nur 3 Regeln aufstellen. Ein wirklich einfaches Exit-Regel, die man denken würde, würde nicht funktionieren. Das größte Problem mit der Strategie ist, dass die meisten Menschen können es nicht einmal, weil es als vor der Markt ganzen Tag benötigt. In einem zukünftigen Post, werden wir in die Veränderungen sehen die Regeln es handelbaren für die durchschnittliche Person zu machen. Hinzugefügt am 2014.08.15: In der Kommentarfaden unten, ein paar Leute befragt, die Ergebnisse. Ich hatte ein Forscher Freund von mir Code die Regeln, wie zu diesem Beitrag angegeben. Seine Ergebnisse abgestimmt mir genau. Das gibt mir volles Vertrauen, dass die Ergebnisse korrekt sind.
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